Ubicada en lo que fue la judería. Es una institución benéfico-docente, fundada por don Gutierre González Doncel en 1515. Parece que en otros tiempos fue una sinagoga. Es de gran interés el retablo mayor, obra del siglo XVIII. LA pieza de mayor interés es la Capilla de la Inmaculada, con un bello retablo barroco, la puerta mudéjar del púlpito y la tabla de la Virgen de la Luz. Esta capilla se cubre con una bella cúpula y se cierra con una gran reja de forja, obra del Maestro Bartolomé.